Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce

EY: Modelování kreditního rizika

Kdy: 10/10/2018 17:30
Kde: K1
Každá finanční instituce (banka, pojišťovna, fond) je jako věřitel vystavena tzv. kreditnímu riziku. To je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky, nejčastěji bankovní úvěr. Aby nebylo ohroženo zdraví a připadně sama existence banky, je potřeba kreditní riziko předpovídat. Při tvorbě příslušných modelů je přitom nutné vyhovět i mnoha regulatorním podmínkám stanoveným Evropskou centrální bankou, která se tímto snaží předcházet systémovým problémům ve finančním sektoru.
Na přednášce se dozvíte, jak a pomocí jakých nástrojů se kredit riskové modely vyvíjí a také jak vypadají modely nejčastěji používané ve finančních institucích (IRB, PD, EAD, LGD, ELBE a další). Ukážeme si principy vývoje modelů a manipulace s daty, včetně metod a nástrojů pro jejich validaci.